مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 13 26 2025 1 26 Modeling the Impact of Trade Sanctions on Monetary Variables in Iran's Economy ارائه الگوی تحریم های تجاری بر متغیرهای پولی اقتصاد ایران 209 228 fa مهدی عبداله پور دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس سید فرزاد هاشمی محسن شاه حسینی دانشگاه آزاد اسلامی 2024 9 22 <p style="text-align: justify;">Sanctions have had widespread negative effects on Iran's economy, including economic activities and trade exchanges. This study analyzes the impact of sanctions on two major monetary variables, inflation and interest rates, using the Structural Vector Autoregressive (SVAR) model. The results show that sanctions have a significant effect on these variables, leading to a temporary increase, which decreases after a few periods. These changes result from the responses of the variables to the shocks induced by the sanctions</p> <p style="text-align: justify;">تحریم&zwnj;ها و آثار منفی و مخرب آن&zwnj;ها بر اقتصاد ایران، فعالیت&zwnj;های اقتصادی و مبادلات تجاری کشور به حدی گسترش یافته که کمتر کسی از این تأثیرات منفی بی&zwnj;اطلاع است یا از هدف برخی از این تحریم&zwnj;ها دور مانده است. در سال&zwnj;های اخیر و به بهانه&zwnj;های مختلف، به&zwnj;ویژه در ارتباط با برنامه&zwnj;های هسته&zwnj;ای ایران، تحریم&zwnj;های اعمال&zwnj;شده علیه کشور تشدید شده است. پژوهش حاضر با توجه به سال&zwnj;های طولانی تحریم کشور و اهمیت ارزیابی آثار آن&zwnj;ها، به تحلیل تأثیر تحریم&zwnj;ها با استفاده از مدل&zwnj;های اقتصادسنجی و داده&zwnj;های سری زمانی پرداخته است. این تحلیل شامل بررسی دو متغیر کلان پولی، یعنی تورم و نرخ بهره، است. در این راستا، از یک مدل خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) بهره گرفته شده که شامل دو متغیر پولی به عنوان متغیرهای وابسته و متغیر تحریم&zwnj;ها به عنوان متغیر مستقل می&zwnj;باشد. پیاده&zwnj;سازی این مدل در نرم&zwnj;افزار ایویوز (نسخه ۱۰) انجام شده است. پس از بررسی پایایی متغیرها که با استفاده از شکست ساختاری مانایی هر دو متغیر تأیید شد، وقفه بهینه مدل VAR تعیین و سپس مدل نهایی تحقیق ایجاد گردید. برای تحلیل نتایج مدل، از دو ابزار اصلی، یعنی توابع واکنش آنی (IRF) و تجزیه واریانس، استفاده شده است که به کمک آن&zwnj;ها نتایج مدل مورد تفسیر و تحلیل قرار گرفته است. یافته&zwnj;های پژوهش نشان&zwnj;دهنده اثرگذاری معنادار تحریم&zwnj;ها بر متغیرهای تحقیق است. تحلیل نتایج حاکی از آن است که متغیرهای پولی در واکنش به تکانه مثبت ناشی از متغیر تحریم&zwnj;ها، افزایش یافته و سپس پس از چند دوره به تدریج روند کاهشی یافته و اثر تکانه حذف شده است. این تغییرات ناشی از پایداری متغیرهای تحقیق و واکنش آن&zwnj;ها به شوک&zwnj;های وارده می&zwnj;باشد.</p> http://journalie.ir/ar/Article/Download/48064